Pendidikan

7 Perkara Pedagang Perlu Memahami untuk Membuat Backtesting yang Benar

3 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula!!! (Oktober 2018).

Anonim

Backtesting adalah proses Menguji keadaan perdagangan berkenaan dengan data sejarah masa lalu, menilai bukan sahaja keuntungan dari sistem tetapi faktor risiko yang mendasari dikaitkan dengan Model Perdagangan / Pelaburan. Backtesting yang betul memberikan kepercayaan dan keyakinan yang cukup kepada pedagang untuk memperdagangkan satu set peraturan. Tetapi adakah peniaga-peniaga baru ini benar-benar melakukan backtesting yang betul?

Jawapannya Nope! Beberapa kesalahpahaman umum di kalangan pedagang newbie adalah

1) Backtest sistem perdagangan dengan dataset yang terhad dan jika sistem memberikan nisbah menang 60-80% atau 10% dijamin setiap bulan maka pedagang newbie mengharapkan yang sama untuk diperluas di masa depan. Pada hakikatnya anda tidak boleh hanya mengalahkan pasaran setiap bulan pada bulan secara konsisten dan mendapat pulangan yang dijamin. Selain itu, tempoh masa yang lebih pendek bagi backtesting (3-6 bulan) tidak meliputi sebahagian besar senario perdagangan. Menguji strategi dengan data ujian kecil adalah berbahaya dan lebih mungkin dapat memberikan hasil yang mengelirukan.

2) Melakukan backtest tanpa saiz kedudukan : Ini adalah salah satu kesilapan yang dibuat oleh kebanyakan peniaga-peniaga baru. Mereka tidak memberi keutamaan kepada saiz kedudukan dan sebagainya secara lalai kebanyakan perisian analisa perdagangan menggunakan 100% modal setiap kali dan 100% pulangan dilaburkan semula dalam setiap dan setiap perdagangan dalam senario backtesting lalai tanpa saiz kedudukan. Kebanyakan kali laporan-laporan backtesting semacam itu memberikan hasil yang mengelirukan, kompaun dan eksotik. Dalam senario dunia sebenar kebanyakan peniaga tidak mahu melabur semula keuntungan mereka atau mereka memilih untuk perdagangan secara kuantiti tetap / berubah-ubah secara rambang (atleast peniaga baru) kebanyakannya tidak sistematik dan merawat keuntungan sebagai sebahagian pendapatan tambahan mereka. Tetapi keputusan backtesting kebanyakannya hasil akhir sistematik tidak sesuai untuk dagangan diskrit sepanjang masa.

3) Memfokus pada Keuntungan daripada Risiko : Kebanyakan peniaga-peniaga baru yang berpengalaman memberi tumpuan kepada strategi yang membuat wang untuk mereka tetapi mereka gagal menumpukan perhatian terhadap risiko yang terlibat dalam sistem perdagangan. Antara soalan yang perlu ditanyakan seorang peniaga sebelum berdagang sistem perdagangan. Berikut adalah beberapa

i) Adakah saya cukup memanfaatkan strategi perdagangan tersebut?
ii) Adakah strategi dagangan ini sesuai dengan gaya dagangan saya?
iii) Adakah strategi ini boleh diniagakan oleh Trader Masa masa atau bermusim / Waktu Makan Siang?
iv) Apakah senario kes terburuk yang berlaku dalam 5-10 tahun data sejarah yang terakhir?
v) Mana jangka masa yang betul untuk memperdagangkan strategi ini?
vi) Apakah senario kes terburuk yang terlibat dalam strategi perdagangan?
vii) Berapa banyak kerugian berturut-turut strategi ini telah membuat masa lalu? Bagaimana jika strategi itu akan memberikan kerugian 10-12 berturut-turut?
viii) Berapa banyak Iam sanggup melepaskan diri dalam senario kes terburuk?
ix) Adakah strategi ini mempunyai nisbah risiko ganjaran yang cukup?
x) Bolehkah saya mengendalikan pengambilan lebih dari 3 bulan dari segi mental?
xi) Berapa banyak pengambilan saya boleh menahan perdagangan sistem sebelum menutupnya?
xii) Sekiranya saya perlu membuat tempahan sebahagian daripada keuntungan? Sekiranya saya perlu menetapkan stoploss / stoploss tetap? Mana yang paling berkesan?

Backtesting memberikan maklumat yang mencukupi mengenai risiko yang terlibat dalam apa-apa jenis sistem perdagangan. Ada satu pepatah bahawa apabila risiko dikawal dalam sistem perdagangan anda, keuntungan akan dijaga dengan sendirinya oleh sistem perdagangan.

4) Menguji Sistem Dagangan Secara Visual : Ini sekali lagi merupakan permainan berbahaya yang dimainkan oleh pedagang baru yang kebanyakannya berakhir dengan salah strategi perdagangan. Terlalu banyak kesilapan manusia terlibat dalam backtesting visual dan lebih-lebih lagi ia memakan masa dan jadi perdagangan kertas manual memerlukan neraka banyak kesabaran untuk menguji setiap dan setiap keadaan perdagangan secara visual dan lebih tepat. Untuk mempercepat proses dan untuk mengelakkan kebanyakan kesilapan manusia, disyorkan untuk melakukan backtesting statistik di mana pada sentuhan butang anda boleh mendapatkan laporan backtest lengkap selama bertahun-tahun dalam beberapa saat dengan syarat syarat dagangan ditetapkan dengan betul. Terdapat beberapa faktor lain yang kami nyatakan di dalam artikel kami 20 sebab mengapa penunjuk isyarat beli beli anda akan gagal

5) Tidak termasuk Kos Perdagangan : Ini adalah satu lagi kesilapan yang dilakukan oleh peniaga-peniaga lain. Sekiranya anda serius untuk berdagang strategi anda, anda harus mempertimbangkan termasuk kos perdagangan anda (Perisian Perdagangan, data data, Caj Internet, Brokerage, Kos Transaksi, Kos Impak, Keruntuhan, kos rollover … dan lain-lain) untuk mendapatkan hasil yang lebih realistik. Kos ini sepatutnya dapat diabaikan kepada anda tetapi dalam jangka panjang ia memberi kesan kepada keseluruhan prestasi sistem perdagangan jika tidak diberi pertimbangan yang cukup dalam hasil backtesting anda.

6) Terlalu banyak kurva yang sesuai : Inilah kesilapan yang dilakukan oleh newbie dan peniaga-peniaga yang berpengalaman. Sebaik sahaja anda tahu bagaimana untuk melakukan pengoptimuman maka langkah seterusnya orang ingin lakukan adalah untuk mencari parameter terbaik yang berfungsi pada masa lalu dengan hasil yang hebat. Dan terus menambah lebih banyak parameter pengoptimuman untuk menyesuaikan dengan baik sistem itu lagi lagi permainan berbahaya dan sering membawa kepada pemasangan lengkung. Ia sering disyorkan untuk menggunakan tidak lebih daripada 2 pemboleh ubah pengoptimuman dalam mana-mana sistem perdagangan.

7) Last but not least backtest sistem perdagangan dan jika sistem memberikan hasil keturunan maka langkah seterusnya pedagang newbie adalah untuk perdagangan langsung tanpa memvalidasi model. Terdapat pelbagai cara untuk mengesahkan model. Satu melakukan ujian ke hadapan mudah dan memeriksa bagaimana sistem perdagangan melaksanakan di pasaran langsung dengan perdagangan sistem dan mengambil semua kos perdagangan sebagai pertimbangan (dagangan kertas sebenar). Metodologi yang lain untuk mengesahkan model sedang melakukan simulasi ujian & monte carlo simulasi yang akan kita bahas lagi dalam artikel yang akan datang.