Cadangan

Hitungkan Cointegration menggunakan NsePy, Perpustakaan Pustaka

Tutorial Regresi Linier Berganda Menggunakan GRETL (Jun 2019).

Anonim

Berikut adalah contoh mudah untuk mengira Cointegration di antara dua pasangan saham menggunakan python libraries seperti NSEpy, Pandas, statmodels, matplotlib

Cointegration digunakan dalam Arbitrage Statistik untuk mencari Pasangan Terbaik Saham (Pasangan Perdagangan) untuk pergi dalam satu saham dan pendek (rakan sebaya) yang lain untuk menjana pulangan. Arbitrase Statistik (StatArb) adalah semua mengenai pengembalian min, mencari penyelewengan dalam spread dan mengharapkan pengembalian min dari spread.

NSEpy - mengambil data sejarah dari nseindia.com
Pustaka - Python perpustakaan untuk mengendalikan data siri masa
Statmodels - Python library untuk mengendalikan operasi statistik seperti cointegration
Matplotlib - perpustakaan Python untuk mengendalikan pelan carta 2D

Kami akan menggunakan fungsi get_history NSEpy untuk mengambil data indeks dari nseindia. Walau bagaimanapun untuk mendapatkan data saham anda perlu menggunakan get_price_history. Meneroka perpustakaan NSEpy akan memberi anda idea yang lebih luas tentang cara meniru sama untuk stok. Tetapi masalah dengan data NSEIndia ialah data stok tidak diselaraskan untuk berpecah / bonus. Akan mengendalikannya dalam jawatan yang berbeza tentang cara memproses data untuk split / bonus sebelum menganalisis data siri masa.

Contoh Notebook IPython untuk mengira Cointegration di bawah:

Rujukan

Kuliah Quantopian on Pair Trading
Perpustakaan Python untuk mendapatkan data awam di laman web NSE - NSEpy