Pendidikan

Perdagangan Frekuensi Tinggi Strategi Strategi Berbasis Praktikal kajian kes.

Athene's Teori Alam (Jun 2019).

Anonim

Perdagangan Frekuensi Tinggi Strategi Strategi Berbasis Praktikal kajian kes.

Nota: Kerana perjanjian tidak jelas dengan penyedia Strategi kami tidak dapat mendedahkan nama Saham. Kami adalah peniaga HFT hari jadi mengambil beberapa saat berasaskan Tanda. Untuk Perisian Analisis Teknikal: Amibroker.

Syarikat Nifty A: Syarikat Blue Chip (Carta November - Disember 2013)

Saham tidak terbang lagi, tetapi mereka masih menubuhkan dagangan ayunan yang bagus. Selepas mendapat sambutan selama berbulan-bulan, banyak stok ini memantul dari paras terendah multiyear. Didorong oleh keyakinan bahawa perkara-perkara tidak boleh menjadi lebih teruk lagi, pemain pasaran akhirnya menyusun kembali perhimpunan Bersih.

Tetapi pilihlah perdagangan anda dengan bijak. Dengan beberapa pengecualian, Stok menghadapi beban luar biasa bekalan overhead. Ramai pelabur dan institusi masih memegang saham-saham ini daripada harga yang lebih tinggi. Mereka akan menjual portfolio mereka yang berkurangan untuk tahun-tahun akan datang.

Kebanyakan saham ini kini didagangkan dalam dua digit (kurang dari 100 Rs / -) keadaan yang menuntut penilaian yang berhemat terhadap saiz kedudukan dan toleransi risiko. Berita baiknya adalah kecairan besar-besaran dan penyebaran kecil stok sektor itu. Isu-isu terapung tinggi ini boleh diperdagangkan sepanjang hari dengan satu sen yang menandakan perbezaan harga beli dan jual. Kos transaksi kecil ini mempunyai kelebihan lain. Kami boleh menyandarkan diri dan keluar dari kedudukan beberapa kali untuk menangkap harga kemasukan yang terbaik.

Perhimpunan Paling Bersih hanya memantul pasaran. Fakta ini menimbulkan kemungkinan bahawa rintangan pada purata bergerak 200 hari saham akan memadamkan kemajuan mereka. Malah, raja hutan yang kita lihat hari ini sepatutnya menemui gorila itu tidak lama lagi.

Jadi bermain perhimpunan Bersih dan nikmati hari-hari lama yang baik. Tetapi pastikan mereka berhenti ketat dan mengambil apa yang pasaran memberikan anda. Nasib baik, itu boleh menjadi keuntungan tiga kali ganda (100 - 1000 Rs / -) pada harga diskaun ini.

Mari buat contoh dengan Carta

Contoh syarikat kami A telah hancur semasa pilihan raya pra MP di India, kehilangan lebih dari 80 - 90% daripada nilainya.

Tetapi kali mungkin berubah untuk syarikat kami Pangkalan pelanggan dari segi fizikal hingga e dagang. Juga kerajaan yang akan datang. nampaknya bebas sehingga FII sangat positif & syarikat itu adalah salah satu kegemaran di antara Govt yang akan datang. Beberapa minggu lalu akhirnya menyampaikan beberapa berita gembira dan stok turun sekitar 50% dari paras terendah Oktober. Ia kini berada di bawah 500 Rs / -. Bukan jalan besar untuk bekas gergasi, tetapi pengumpulan menunjukkan bahagian bawah mungkin dekat. Perhatikan langkah besar pada Nov. 2014. Ia mendorong syarikat contoh kami melebihi purata bergerak 50 hari, terus ke ujian yang tinggi.

Walaupun jumlah dagangan menunjukkan minat pelabur, syarikat A boleh menuju ke pola pendirian yang lebih luas dan bukannya pelarian. Perhatikan garis-garis yang ditarik ke paras tertinggi dan rendah baru-baru ini. Mereka mengambil rupa segitiga simetri yang dibangunkan sebahagiannya. Stok perlu dikeluarkan dengan cepat dari kotak seperti ini, atau ia boleh dengan mudah jatuh ke arah garis trend yang lebih rendah.

Zon volatiliti antara 650 Rs / - dan 750 Rs / - menaikkan lagi bendera kehati-hatian. Seperti yang anda lihat, pembalikan tajam mencirikan tahap harga ini. Kenapa ini berlaku? Carta tertentu menunjukkan sejumlah besar peniaga dan pelabur yang duduk dalam kehilangan kedudukan, kerana mereka membeli secara tiba-tiba. Ketidaktentuan ini perlu dibatalkan sebelum harga boleh bergerak melewatinya.

Kunci perdagangan ini adalah jumlah pasaran 600 Rs +. Sekiranya Syarikat A boleh melancarkannya, ia akan melengkapkan dua pola kenaikan harga dan menarik kepada pembeli baru. Pertama, ia akan mencetuskan pelarian cawan dan pegangan pada carta jangka pendek. Lebih penting lagi, ia akan mengesahkan bahagian bawah dua yang terbentuk pada carta harian.

Pelan perdagangan terbaik mungkin untuk pergi jauh sebelum pelarian. Pertimbangkan kedudukan menggunakan corak intraday, tetapi bersiaplah untuk keluar dengan cepat sekiranya kuasa yang lebih tinggi menolong. Sebagai contoh, penembusan di atas segitiga kecil boleh menawarkan kemasukan yang sempurna untuk langkah harga yang lebih besar. Tetapi elakkan kedudukan mana-mana berhampiran bahagian bawah corak ini. Ia mempunyai rupa segitiga menurun menurun.

Kami dapat melihat jualan yang baik jika garis yang lebih rendah itu pecah.

Berkonsentrasi pada pengurusan perdagangan yang baik jika anda mengerjakan posisi ini menjadi keuntungan. Sebagaimana yang saya nyatakan di atas, rintangan yang kukuh akan menimbulkan perhimpunan yang paling menawan dalam pasaran pada purata 200 hari bergerak. Halangan yang menggerunkan ini terletak berdekatan dengan 1000 Rs / - pada carta harian Syarikat. Tempat yang panas juga melintasi garisan aliran utama untuk keseluruhan runtuhan gelembung pasca. Kita harus mengambil keuntungan jika dan ketika harga menghampiri zon bahaya ini.

(Sentiasa lihat Asas syarikat kemudian mengambil perhatian teknikal)

Syarikat Nifty B

Saham berasaskan sektor IT terletak sangat dekat dengan paras tertinggi multiyear.

Anda boleh cuba mendapatkan keuntungan dengan setup perdagangan di IT.

Syarikat IT telah meneruskan satu siri tertinggi sepanjang masa dalam hubungannya dengan pelbagai syarikat terkemuka di dunia. Tetapi ia tidak pernah menjana momentum yang sangat kuat selepas setiap tinggi dan jatuh kembali berulang-ulang untuk mendapatkan semula tanah yang lebih rendah.

Apa yang akan diambil oleh Syarikat IT untuk akhirnya keluar daripada garis trend yang semakin meningkat? Jumlah kenaikan harga pada Nov.might menawarkan petunjuk. Ia menyembunyikan pelarian palsu yang menangkap banyak masa dalam perangkap lembu. Sehingga Syarikat IT dapat menyerap bekalan overhead yang dibuat oleh pembalikan hodoh ini, sukar bagi mana-mana perhimpunan untuk menjana momentum.

Syarikat IT duduk di pangsi harga di mana ia boleh memulakan satu lagi run pada tahap jangka pendek. Atau ia hanya boleh dilancarkan di sini dan cuba semula 1500 Rs / -. Pembalikan Pulau kecil yang dibentuk minggu lepas mungkin mempercepatkan peristiwa. Ramai pedagang mungkin menyedarinya dan memasuki jualan pendek baru. Stoknya perlu mengisi kekosongan dan perdagangan di atas 2500 Rs / tergesa-gesa, atau seluar pendek (ditambah bekalan overhead) boleh menendang dengan dendam.

Syarikat C (Syarikat tersenarai NSE)

Pada sesi latihan beberapa saat lalu saya bertanya kepada orang ramai tentang kebiasaan dagangan mereka. Khususnya, saya ingin tahu berapa kerap mereka dijual pendek. Untuk saya kagum, kurang daripada 25% mengatakan mereka pernah.

Ini bukan sekumpulan pelabur yang membeli-dan-tip biasa. Ini adalah pedagang teras. Tetapi walaupun dengan semua pengalaman itu, ramai yang menghindari seni jualan pendek.

Peraturan pasaran yang nyata dan ceramah gembira NSE Broker tidak menggalakkan jualan singkat selama bertahun-tahun.

Selain itu, logik yang dibawah harga yang diperlukan untuk menjual pendek terlalu misteri untuk pedagang runcit.

Masa telah berubah dengan adanya perdagangan dalam talian dan pelaksanaan segera. Mengisi jualan singkat sekarang semudah membeli stok. Berlaku adalah hari-hari apabila anda perlu merayu dengan broker anda untuk mengeluarkan saham daripada inventori supaya anda boleh meminjamnya. Dan SEBI akhirnya memberikan pemikiran yang serius untuk menghapuskan peraturan uptick.

Berikut adalah tiga petua cepat untuk meningkatkan peluang anda apabila menjual pendek: Pertama, jangan mengejar selloff.

Jualan pendek terbaik datang pada akhir perhimpunan yang lemah. Kedua, menjual pendek dalam pasaran yang tidak menentu.

Saham teknologi membawa minat yang pendek (jualan pendek yang luar biasa) dan terdedah kepada perit yang buruk. Akhir sekali, ambil kedudukan yang pendek dalam aliran menurun yang mantap, dan bukannya cuba untuk mengambil bahagian dalam perhimpunan.

Masa jualan pendek memerlukan lebih ketat daripada membeli saham untuk perdagangan. Orang yang beriman sejati, peniaga-peniaga kontrarian dan nasib buruk lama memegang saham-saham jelek yang harus dipecah. Bantu punca anda dengan mencari corak penurunan pada kedua-dua carta harian dan 60 minit. Tetapi pada masa itu, terus berhenti ketat dan tidak teragak-agak untuk melompat kapal jika perdagangan pendek tidak bergerak dengan cepat demi kebaikan anda.

Peniaga swing harus mengenali persediaan Syarikat C dari Petunjuk analisis teknikal kegemaran mereka. Ini corak kepala dan bahu klasik, dan sesuai dengan semua peraturan. Ia telah membentuk bahu kiri dan kanan pada ketinggian yang sama. Garis leher turun dengan sederhana dalam garis lurus. Dan perhimpunan masing-masing menunjukkan komitmen yang kurang oleh jangka panjang. Oleh itu, stoknya menjadi sasaran utama untuk penjual pendek.

Dalam persediaan kepala dan lengan klasik, kami mengharapkan stok untuk memecahkan garis leher dan jatuh jarak sama dengan ketinggian kepala (tinggi tengah). Ini mensasarkan penurunan kepada sekitar 120 Rs / - untuk Syarikat C. Tetapi kami tidak menjamin sasaran yang akan dicapai, jadi persediaan berfungsi dengan baik dengan stop loss. Dengan cara ini kita dapat meraih untung, tetapi mengurangkan kerosakan dari pemerasan pendek yang tidak dijangka.

Carta Syarikat C kelihatan lemah kerana alasan lain juga. Tinggi November gagal pada purata bergerak 200-hari. Dan yang menjual pada bar terakhir gagal pada purata 50 hari bergerak. Jadi, apabila kita melompat dengan jualan pendek kita?

Ia masih kelihatan terlalu awal untuk menjual Syarikat C pendek. Pengayun overbought-oversold (stochastics) selama 60 minit memberi amaran bahawa stok boleh melantun sebelum memecahkan garis leher. Nasib baik, perhimpunan lemah mungkin menawarkan kemasukan yang lebih baik. Ia akan menjadi rintangan tiga: purata bergerak 50-hari yang rosak, tiga paras rendah jangka pendek dan jumlah pasaran 145 Rs / -. Dan pada masa itu, stokastik boleh beralih daripada keadaan beli-beli. Seluruh masa yang lebih baik untuk perdagangan swing kami.

Perdagangan kepala dan bahu klasik menjual pendek pada putaran leher atau penarikan balik pertama, jika peluang muncul. Tetapi coraknya sangat diketahui bahawa tahap kemasukan yang lazim boleh menjana kecekapan besar. Contrarians suka berdagang dengan penjual pendek kepala dan bahu, dan melaksanakan pelbagai shakeouts untuk memaksa mereka untuk menutup jawatan.

Jangan terkejut sekiranya harga menarik balik garis leher yang patah sebelum menjana momentum penurunan harga yang baik. Ini adalah akibat daripada persekitaran perdagangan moden kami, di mana setiap orang mempunyai akses kepada buku analisis teknologi yang baik. Oleh itu, tinggal satu langkah di depan orang ramai, teruskan pertahanan anda dan pertimbangkan strategi alternatif. Jualan pendek terbaik selepas memecahkan garis leher sering terletak dalam corak itu sendiri. Bukan satu kebetulan bahawa sasaran pelaksanaan ini terletak pada harga yang sama dengan persediaan pertama, iaitu, mendekati purata 50 hari bergerak dan jumlah pasaran 145 - 155 Rs / -.

Rgds
Lokesh Madan

Algo Trading India LLC