Cadangan

Analisis Penapis Hodrick Prescott - Python

Top 15 Advanced Excel 2016 Tips and Tricks (Jun 2019).

Anonim

Kata wikipedia

Penapis Hodrick-Prescott (juga dikenali sebagai penguraian Hodrick-Prescott) adalah alat matematik yang digunakan dalam makroekonomi, terutamanya dalam teori kitaran perniagaan yang sebenar, untuk menghapus komponen kitaran siri masa dari data mentah.

Penapis Hodrick Prescott (Penapis HP) melakukan penguraian siri Masa yang melibatkan pemisahan siri masa ke dalam beberapa komponen yang berbeza (Komponen kitaran dan Komponen Trend). Dan penapis ini kelihatan seperti ia boleh digunakan pada mana-mana data masa terutamanya dengan harga saham untuk memahami trend mendasar dan kitaran yang terlibat di dalamnya.

Berikut adalah contoh notebook ipython mudah untuk Analisis Penapis Hodrick Prescott. Kami menggunakan perpustakaan statsmodel untuk mengira Komponen Penapis Hodrick Prescott, Matplotlib untuk merancang data, NSEpy untuk mendapatkan data stok dari NSEIndia dan Pandas untuk mengendalikan data siri masa.

Carta di atas menunjukkan harga saham TCS dan komponen penapis HP dan komponen kitaran. Anda mungkin dapati bahawa komponen trend sangat lancar dan sangat baik dalam meramalkan masa depan harga harga TCS sederhana. Dan nilai-nilai ekstrim Komponen Kitaran menunjukkan pembalikan trend yang mungkin. Untuk pandangan saya, ia seharusnya menjadi alat yang lebih baik untuk peniaga dan pelabur untuk mengetahui trend yang mendasarinya. Terutamanya penapis HP sesuai dengan kedua-dua pengikut trend dan pedagang pembalikan bermakna!