Pendidikan

Quantcon 2015 - Persidangan Streaming Live

"Trading Strategies that are Designed, Not Fitted" by Robert Carver from QuantCon NYC 2017 (Jun 2019).

Anonim

QuantCon 2015, acara dagangan yang mengganggu, akan memecahkan dinding yang sedia ada kepada perdagangan algoritma dengan memberikan anda melihat dalam alat dan set kandungan yang biasanya hanya tersedia untuk Wall Street.

Melalui pakar utama yang membawa ceramah dan bengkel yang inovatif, anda akan belajar bagaimana untuk meningkatkan prestasi pelaburan anda dengan meneroka strategi perdagangan algoritma dan menggunakan etos terbuka kepada idea pelaburan anda.

Hadir dan datanglah perasaan diberi kuasa dan bersedia untuk memajukan strategi pelaburan anda.

Tarikh dan Masa Acara : 14 Mac 2015 (8.15 pagi -6 00 pm EDT)

Apa yang anda akan dapat?

Kami memerlukan 100 penonton untuk membuat aliran langsung berjaya - jisim kritikal untuk membuat pengalaman dalam talian menarik dan menarik.

Anda akan mendapat akses ke strim langsung dan ruang sembang yang berdedikasi.

Setiap penyumbang sebanyak $ 25 atau lebih akan menerima akses streaming video percuma untuk Quantcon 2015

Bengkel & Bengkel

Wall Street: Kajian Komparatif Strategi Dagangan Sumber dari 'Kelebihan' Versus 'Crowd' oleh Lisa Borland, Ketua Penyelidikan dan Pengurus Portfolio di T2AM

Berhati-hati dengan Data Frekuensi Rendah, Ernest Chan, Ahli Urusan, QTS Capital Management, LLC.

Adalah dipercayai bahawa strategi frekuensi rendah hanya memerlukan data frekuensi rendah untuk backtesting. Kami akan menunjukkan bahawa menggunakan data kekerapan rendah boleh membawa kepada hasil yang paling berbahaya yang melambungkan walaupun untuk strategi frekuensi rendah. Contoh-contoh akan diambil dari strategi dana tertutup, strategi saham jangka pendek, dan strategi niaga hadapan.

Outlook Market 2015: Cara Menentukan Bubbles, Elakkan Kerosotan Pasar dan Dapatkan Pulangan Besar, Mebane Faber, Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Pelaburan Pengurusan Pelaburan Cambria
Menghadiri Mesyuarat Mebane dan Belajar …
- Mengapa peruntukan 60/40 tradisional tidak akan membawa anda kepada 8%
- Bagaimana untuk menghargai pasaran saham antarabangsa
- Bagaimana untuk mengelakkan gelembung pasaran dan membeli apabila "darah ada di jalanan"
- Bagaimana untuk mencipta sistem perdagangan untuk sentiasa melabur di pasaran termurah

Buih pelaburan dan manik spekulatif mungkin wujud selagi manusia telah terlibat dalam pasaran. Bagaimanakah pelabur boleh mengenal pasti dan mengelakkan pecah dan kerugian gelembung ini, dan juga keuntungan dari kemalangan ini? Membina karya Graham dan Dodd, Robert Schiller mempopularkan CAPE, versi litar harga-untuk-pendapatan yang diselaraskan dengan kitaran, pada akhir 1990-an untuk memberikan amaran tepat pada masanya pulangan saham yang lemah. Mebane Faber menggunakan metrik penilaian ini di lebih daripada 30 pasaran asing dan mendapatinya praktikal dan berguna. Penyampaian ini akan menerangkan sistem perdagangan untuk membina portfolio saham global berdasarkan penilaian, yang boleh membawa kepada prestasi yang luar biasa dengan memilih pasaran berdasarkan penilaian relatif dan mutlak.

Bagaimana Wanita Menaklukkan S & P 500 oleh Karen Rubin, Pengarah Produk di Quantopian

Menurut laporan Gender 3000, Credit Suisse, pada akhir tahun 2013, wanita menyumbang 12.9% daripada pengurusan atasan dalam 3000 syarikat di 40 negara. Sejak 2009, syarikat dengan wanita sebagai 25-50% pasukan pengurusan mereka kembali 22-29%. Jika syarikat dengan wanita dalam pengurusan mengatasi prestasi, apa yang akan berlaku jika anda melabur di syarikat yang dipimpin oleh wanita? Karen Rubin akan meneroka soalan ini dalam platform penyelidikan Quantopian dan berkongsi penemuannya.

Kajian Kes dalam Mencipta Model Kuantum dari Teks Tidak Berstruktur Skala Besar, Sameena Shah, Pengarah Penyelidikan, Thomson Reuters

Pemfailan SEC memberikan tingkap ke dalam kesihatan syarikat dan amat penting bagi pelabur. Dari segi sejarah, satu-satunya cara yang boleh dilakukan untuk membaca dan mentafsir pemfailan telah secara manual, di mana ahli domain mentafsir pemfailan dan memberikan panduan kepada orang ramai. Walau bagaimanapun, kemajuan teknologi data besar dan pemprosesan Bahasa Semula Jadi telah membolehkan automasi. Sameena akan membincangkan bagaimana pasukannya mencipta model ramalan daripada teks dalam pemfailan dan media sosial.

10 Way Backtests Lie, Tucker Balch, Co-founder dan CTO Lucena Research

"Saya tidak pernah melihat latar belakang buruk" - Dimitris Melas, ketua penyelidikan di MSCI. Penganalisis Kuantitatif sangat bergantung pada backtest sebagai cara mengesahkan strategi perdagangan mereka. Selalunya, strategi kelihatan hebat dalam simulasi tetapi gagal memenuhi janji mereka dalam perdagangan langsung. Terdapat beberapa sebab kegagalan ini, beberapa di antaranya adalah di luar kawalan pemaju kuantiti. Tetapi kegagalan lain disebabkan oleh kesilapan biasa tetapi berbahaya. Dalam ceramah ini saya akan mengkaji semula senarai 10 kesilapan dalam pembangunan strategi dan ujian yang boleh menghasilkan backtest optimis. Saya juga akan mengemukakan kaedah untuk mengesan dan mengelakkannya. Ceramah ini akan menjadi menarik kepada pemaju ku dan juga pesalah yang berminat untuk mengetahui apa yang perlu diperhatikan apabila dibentangkan dengan latar belakang yang sangat berjaya.

Menghadapi Masa Depan Permainan, Sarah Biller, Ketua Pegawai Operasi untuk Inovasi di State Street Global Exchange

Sepanjang dekad yang lalu, jumlah dagangan telah meningkat dengan pesat. Teknologi telah maju pada kelajuan cahaya. Sumber maklumat yang dilaburkan telah meletup. Diaktifkan untuk melabur lebih cepat dengan data dan pandangan dari sumber alternatif yang membawa ramai untuk mempersoalkan kaitan data asas, pelabur ekuiti hari ini berbeza dari masa lalu. Dengan perubahan besar, persefahaman kekal terhadap persekitaran pelaburan datang peluang. Sarah akan membincangkan sumber-sumber data dan analisis pelaburan baharu yang membantu para pelabur mengesan perubahan tersebut.

Pendekatan Pembelajaran Mesin, Michael Kearns, Profesor Komputer dan Sains Maklumat, UPenn
Pasaran kewangan tradisional telah mengalami perubahan teknologi yang pesat disebabkan peningkatan automasi dan pengenalan pertukaran dan mekanisme baru. Perubahan sedemikian telah membawa mereka menghadapi masalah baru dalam perdagangan algoritma, yang banyak mengajak pendekatan pembelajaran mesin. Dalam perbualan ini, Michael akan mengkaji beberapa masalah perdagangan algoritma, memberi tumpuan kepada aspek ML baru mereka, termasuk menghadkan impak pasaran, menangani data yang ditapis, dan memasukkan pertimbangan risiko.

Kejadian Jenis Pesanan, Dan Aisen, Pengasas bersama dan Pembangun Kuantitatif di IEX

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pertukaran dan jenis pesanan kolam gelap telah menjadi salah satu tajuk hangat dalam pasaran ekuiti Amerika Syarikat, seperti yang dicirikan oleh WSJ mendedahkan dan merekodkan denda SEC. Daripada menumpukan dengan lebih negatif, ceramah ini akan berjalan melalui proses membangunkan jenis pesanan baru, dari penemuan ketidakstabilan struktur pasaran kepada penyelidikan penyelesaian yang berpotensi, dan akhirnya, penggunaan dan penilaian hasilnya. Ceramah ini akan meneroka bagaimana pertukaran dan kolam gelap boleh memberi kesan kepada pasaran saham melalui reka bentuk jenis pesanan yang bijak.

Revolusi Bergerak dan Masa Depan Pengumpulan Data Moden, Joe Reisinger, Pengasas bersama dan CTO Premis

Mengaji koleksi dan penyempurnaan data pembangunan geospatial, ekonomi dan manusia berskala besar - data yang membentuk input kritikal untuk perniagaan, pelabur, pembuat kebijakan, pengawal selia dan ahli strategi yang ingin mendapatkan bacaan tepat pada masanya dan tepat untuk apa yang berlaku sekarang di lapangan - lambat, sukar, dan mahal. Di banyak negara, saluran data sedemikian tidak wujud sama sekali. Perkembangan telefon pintar yang membolehkan internet, dengan pengguna yang merangkumi dunia dari Mississippi ke Mozambique, dengan cepat mengubah keupayaan kami dalam sektor ini - dan Premise menyinggahi model dengan menggabungkan teknologi moden dengan kecerdasan manusia untuk memetakan realiti di tanah dengan lebih cepat dan lebih tepat berbanding sebelum ini. Dalam ceramah ini, Premise CTO Joe Reisinger akan membincangkan evolusi pengumpulan data moden pada skala global, mengapa perbatasan teknologi mudah alih baru adalah saluran untuk masa depan perniagaan dan ekonomi, dan peranan data ekonomi alternatif yang berkaitan untuk pengumpulan statistik rasmi kerajaan.

Memindahkan Sains Data dari Kesakitan kepada "Unicorns on Rainbows", Brian Granger, seorang ketua projek IPython, pengasas bersama Project Jupyter

Para saintis data mengalami pelbagai titik kesakitan apabila bekerja dengan kod dan data. Penjanaan alat perisian generasi sekarang yang menghalang kerjasama, mengelirukan pengguna, membebankan pengguna dengan beban kognitif yang tinggi, mempamerkan reka bentuk visual dan interaksi yang lemah, terlalu mahal dan mahal, menghalang kebolehulangan dan menghalang penciptaan naratif yang didorong oleh data yang koheren. Projek Jupyter, (dahulu IPython) satu set projek perisian sumber terbuka untuk pengkomputeran interaktif dan penerokaan, sedang cuba menangani masalah kesakitan di atas. Ceramah ini akan memberi tumpuan kepada antara muka pengguna dan visualisasi, kolaborasi dan perkongsian naratif komputasi dan penggunaan perisian kami di dalam syarikat, kumpulan penyelidikan dan internet terbuka. Pengurangan kesakitan akan digambarkan dengan memberikan banyak contoh bagaimana organisasi yang berbeza memanfaatkan Notebook Jupiter. Walau bagaimanapun, saya akan jujur ​​tentang banyak kerja yang telah kita lakukan sebelum membuat janji "Unicorns on Rainbows."

Pemrograman Probabilistik dalam Kewangan Kuantitatif, Thomas Wiecki, Penyelia Sains Data di Quantopian

Terdapat sejumlah besar metrik untuk menilai prestasi perdagangan risiko risiko. Walaupun metrik tersebut terbukti sebagai alat yang berguna dalam praktik, kebanyakannya memerlukan sejumlah besar data dan secara implisit menganggap pulangan untuk diedarkan secara normal. Pemodelan Bayesian adalah rangka kerja statistik yang membolehkan fleksibiliti yang besar dalam memodelkan pulangan kewangan serta metrik risiko. Di samping itu, ketidaktentuan metrik ini dapat dikira secara langsung dari segi pengedaran posterior.
Dalam ceramah ini, Thomas akan secara ringkas memberikan gambaran mengenai statistik Bayesian dan bagaimana kerangka Pemrograman Probabilistik seperti PyMC boleh digunakan untuk membina dan menganggarkan model statistik yang rumit. Dia kemudian akan menunjukkan bagaimana beberapa metrik risiko kewangan biasa seperti nisbah Sharpe boleh dinyatakan sebagai program probabilistik. Menggunakan data dunia nyata dari algoritma tanpa nama yang berjalan di Quantopian, dia akan menunjukkan bagaimana andaian normal boleh mengecilkan nisbah Sharpe dan bagaimana distribusi ekor berat dapat memperbaiki masalah ini.

Memanfaatkan Quandl, Tammer Kamel, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Quandl.com

Ini akan menjadi sesi kerja berdasarkan demonstrasi mengenai cara memanfaatkan data kewangan melalui Quandl dari pelbagai alat termasuk Quantopian, R dan Python. Ceramah ini akan merangkumi kaedah akses data asas dan canggih dan juga membentangkan gambaran umum mengenai data bebas dan komersial yang terdapat di Quandl.com.

Turki atau Pedagang? Jeremiah Lowen, Pengarah Pengurusan Risiko di Kokino LLC

Backtests boleh menjadi khianat. Walaupun kebanyakan quants dengan cepat mengakui bahawa "prestasi masa lalu tidak menandakan pulangan masa depan, " ramai yang masih menilai algoritma semata-mata melalui backtest. Dalam perbualan ini, kami akan membincangkan kesilapan-kesilapan yang lazim bagi menafsirkan dan menghuraikan hasil hipotesis. Kami mengamalkan pandangan skeptik tentang pelaburan kuantitatif dan meneliti pelbagai bias dan kesilapan yang boleh dikemukakan oleh quants walaupun mereka mengikuti "amalan terbaik." Pada akhirnya, kami akan cuba memahami sejauh mana kami dapat yakin bahawa backtest adalah wakil kualiti algoritma.

Mencari Alpha dari Pengumuman Beli Balik Saham dalam Platform Penyelidikan Quantopian, Anju Marempudi adalah pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif IntelliBusiness dan pencipta EventVestor dan Seong Lee, Jurutera Pelanggan di Quantopian
Pembelian semula saham berada di tahap rekod dan beberapa kajian telah menubuhkan tingkap peluang alfa di sekitar pengumuman membeli balik saham. Dalam perbualan ini, pengasas EventVestor Anju Marempudi dan jurutera pelanggan Quantopian, Seong Lee akan membincangkan trend pembelian balik, menganalisis pembelian data pembelian untuk mendapatkan pandangan, menjalankan kajian acara untuk mengukur lebihan pulangan di sekitar pengumuman belian semula, dan akhirnya membina algoritma dagangan dengan pengujian semula menggunakan Quantopian Platform penyelidikan.

Pemilihan Pengurus Dana Lindung Nilai dan Terbuka Quantop oleh Justin Lent, Pengarah Pembangunan Dana

Dari Peraduan hingga Dana Lindung Nilai: Ceramah ini akan memberi tumpuan kepada hasil pertandingan dagangan bulanan pertama Quantopian, dan bagaimana Quantopian akan menggunakan data dan keputusan dari kontes dagangannya untuk memaklumkan pemilihan dana lindung nilai itu. Perbincangan akan menumpukan kepada pembinaan portfolio yang tidak bertoleransi, dan penilaian prestasi strategi berdasarkan kepada latar belakang mereka dan prestasi luar sampel.

Pelaburan Demokratik, Akhil Lodha, Pengasas Pelaburan Sliced, dan Mesh Lakhani, Pengasas FutureInvestor.co

Di dunia yang ideal pelabur mempunyai akses kepada pelbagai peluang pelaburan yang membolehkannya membuat portfolio Seimbang berdasarkan objektif risiko / pulangannya. Malangnya kita tidak hidup dalam dunia yang ideal dan banyak peluang pelaburan hanya tersedia untuk Pelabur Institusi. Trend itu mula berubah sebagai teknologi dan inovasi oleh startups seperti AngelList, Wealthfront, dan Sliced ​​Investing, antara lain menurunkan halangan untuk mengakses dan membolehkan lebih banyak individu membuat portfolio seimbang yang memenuhi objektif pelaburan mereka. Dalam perbincangan ini, kami akan menumpukan kepada keperluan untuk portfolio seimbang, alat pelaburan untuk pelabur 'umur baru' dan masa depan pelaburan individu.

Menggunakan Kepakaran Domain untuk Meningkatkan Analisis Teks, Evan Schnidman, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Prattle Analytics

Ia secara meluas mengakui bahawa analisis teks menawarkan pandangan ke dalam dunia besar data tidak berstruktur. Data ini menawarkan maklumat emas yang boleh diperdagangkan dari pemfailan peraturan korporat kepada komunikasi pusat bank. Tetapi, seperti bidang lain yang "data besar", bahan ini hampir tidak berguna tanpa menyekat fokus. Ceramah ini akan mengkaji cara kepakaran domain mendalam dapat membantu memperbaiki data analisis teks menjadi alat pelaburan yang kuat.

Pergi ke atas

Agenda QuantCon 2015 (Pemasaan dalam EDT)

Convene, Tingkat 17, New York

8:15 pagi-9:25 pagi : Sarapan & Pendaftaran, Tingkat 17

9: 26: 53.59am: Selamat datang ke QuantCon 2015 oleh John "Fawce" Fawcett, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Quantopian

Dewan Wharton

9:30 pagi-10hb: Wall Street: Kajian Komparatif Strategi Dagangan yang dibekalkan daripada 'Kelebihan' Versus 'Crowd' oleh Lisa Borland, Ketua Penyelidikan dan Pengurus Portfolio di T2AM

Dewan Wharton

10:30 pagi-11:15 pagi: Tinjauan Pasaran 2015: Cara Menentukan Bubbles, Elakkan Kerosotan Pasar dan Dapatkan Pulangan Besar oleh Mebane Faber, Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Pelaburan Pengurusan Pelaburan Cambria

Dewan Wharton

11:20 pagi-12:00 malam

Sesi 1: Bengkel & Bengkel

Pendekatan Pembelajaran Mesin oleh Michael Kearns, Profesor Komputer dan Sains Maklumat, Upenn

Tribeca Hub

Turki atau Pedagang? oleh Jeremiah Lowin, Pengarah Pengurusan Risiko di Kokino LLC

Nolita Hub

Menemukan, Menjelajah, dan Memperbaiki Strategi Perdagangan: Kajian Kes oleh Matthew Granade, bekas Ketua Penyelidikan di Bridgewater Associates dan Pengasas Domino, dan Yoshiki Obayashi, Pengarah Urusan di Akademik Gunaan

Soho Hub

Memanfaatkan Quandl dalam Strategi Pelaburan anda oleh Tammer Kamel, Pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Quandl.com

Murray Hill Hub

12:00 pm-12:20pm: Makan tengah hari

Berkhidmat di Main Foyer & Duduk di Dewan Wharton

12:20 pm-1:00pm

Bagaimana Wanita Menaklukkan S & P 500 oleh Karen Rubin, Pengarah Produk di Quantopian diikuti oleh Tetamu Istimewa dengan Pengumuman Surprise

Dewan Wharton

1:00 pm-1:45pm Berhati-hati dengan Data Frekuensi Rendah oleh Ernie Chan, Ahli Urusan, QTS Capital Management, LLC.

Dewan Wharton

1:50 pm-2:30pm Sesi 2: Bengkel & Perbincangan

Memindahkan Sains Data dari Kesakitan kepada "Unicorns on Rainbows" oleh Brian Granger seorang Pemimpin projek IPython, pengasas bersama Project Jupyter

Tribeca Hub

Pengajian Kes dalam Mencipta Model Kuantum dari Teks Tidak Terstruktur Besar oleh Sameena Shah, Pengarah Penyelidikan, Thomson Reuters

Nolita Hub

Bergerak Di Luar Analisis dan Sentimen Semantik - Menjana Alpha dari Dataset Kewangan Crowdsourced dan lain-lain oleh Leigh Drogen, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Anggaran

Soho Hub

Mencari Alpha dari Pengeluaran Saham Balik Pengumuman di Platform Penyelidikan Quantopian oleh Anju Marempudi, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif IntelliBusiness & pencipta EventVestor, dan Seong Lee, Jurutera Pelanggan untuk Quantopian

Murray Hill Hub

2:30 pm-2:45pm Break (Foyer)

2:45 pm-3:30pm Sesi 3: Bengkel & Ceramah

10 Way Backtests Lie oleh Tucker Balch, Pengasas bersama dan CTO Lucena Research

Tribeca Hub

Kejadian Jenis Perintah oleh Daniel Aisen, Pengasas bersama dan Pembangun Kuantitatif di IEX

Nolita Hub

Revolusi Bergerak dan Masa Depan Pengumpulan Data Moden oleh Joe Reisinger, Pengasas bersama dan CTO Premis

Soho Hub

Pemilihan Pengurus Dana Hedge Quantopian dan Open Quantopian oleh Justin Lent, Pengarah Pembangunan Dana

Murray Hill Hub

3:35 pm- 4: 15pm Sesi 4: Bengkel & Ceramah

Menghadapi Masa Depan Permainan oleh Sarah Biller, Ketua Pegawai Operasi untuk Inovasi di State Street Global Exchange

Tribeca Hub

Demokratik Melabur oleh Akhil Lodha, Pengasas Pelaburan Sliced, dan Mesh Lakhani, Pengasas FutureInvestor.co

Nolita Hub

Menggunakan Kepakaran Domain untuk Meningkatkan Analisis Teks oleh Evan Schnidman, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Prattle Analytics

Soho Hub

Pemrograman Probabilistic dalam Kewangan Kuantitatif oleh Thomas Wiecki, Penyelia Sains Data di Quantopian

Murray Hill Hub

4:20 pm-4:55pm: Kerjaya dalam Pelaburan Sistematik: Nasihat dan Perspektif di Akhir oleh Matthew Granade, bekas Ketua Penyelidikan di Bridgewater Associates dan Pengasas Domino

Dewan Wharton

4:55 petang: Komen Penutup oleh John "Fawce" Fawcett, Pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Quantopian

Dewan Wharton

5:00 pm-6:00pm: Rangkaian & Koktail

Main Foyer