Strategi Scalping Intraday yang berasaskan Volatilitas Mudah

3 langkah mudah dan cepat profit dengan teknik scalping (Jun 2019).

Anonim

Berikut adalah ujian strategi pengesanan intraday berasaskan Mudah Mudah berasaskan Bahasa dalam bar 1-min dari ES mini berjangka (Pasaran AS) dengan nisbah kemenangan 76%. Bahasa Mudah menyokong Perisian Tradisi dan Multicharts.

Kod mudah untuk strategi scalping ES

Mengenai Pencipta Petunjuk

Dr Jonathan Kinlay adalah Ketua Perdagangan Kuantitatif di Systematic Strategies, LLC, sebuah dana lindung nilai yang sistematik yang menggunakan strategi perdagangan frekuensi tinggi menggunakan algoritma berasaskan berita.

Pencipta membelah ketidaktentuan ke atas volatiliti menaik dan turun naik turun menggunakan Range Benar.

Volatilitas Panjang: Target Keuntungan = 8 mata, Stop Loss = 2 ticks
Volatilitas pendek: Target Keuntungan = 2 ticks, Stop Loss = 30 ticks

Peraturan Beli / Jual

VOLATILITY LONG
Jika upsideVolatilityForecast> upperVolThrehold, beli di pasaran dengan PT luas dan ST ketat (pasaran lama, turun naik yang panjang)
Jika downsideVolatilityForecast> upperVolThrehold, jual di pasaran dengan PT luas dan ST ketat (pasaran pendek, volatiliti panjang)

VOLATILITI PENDEK
Jika terbalikVolatilityForecast <lowerVolThrehold, jual pada Ask pada had dengan PT yang ketat dan ST yang luas (pasaran pendek, turun naik pendek) Jika downsideVolatilityForecast <lowerVolThrehold, beli di Bid pada had dengan PT yang ketat dan ST yang luas (pasaran panjang, turun naik pendek) PT Merupakan Keuntungan Taget dan SL Wakili Stop Target. Iam tidak akan mengatakan lebih lanjut mengenai strategi ini kerana laman webnya menerangkan Bagaimana untuk membuat Strategi Scalping berdasarkan Volatiliti lebih banyak daripada apa yang boleh saya sebutkan di sini.

Backtesting pada bar ES-Mini 1-min dari 2000-2014

Strategi ini termasuk fi dan komisyen sebanyak $ 3 setiap kontrak, atau $ 6 untuk dua kaki.

Kurva Ekuiti

Seperti yang dapat anda lihat, strategi ini menghasilkan keluk ekuiti yang licin dan menaik, kemerosotan yang meningkat dengan ketara dalam tempoh ketidaktentuan pasaran yang tinggi pada tahun 2008. Keuntungan bersih selepas komisen untuk satu kontrak ES tunggal kepada $ 243, 000 ($ 3.42 setiap kontrak) dengan kadar kemenangan 76% dan Faktor Keuntungan sebanyak 1.24.